Algoritma trading adalah cara trading menggunakan program komputer yang mengikuti set instruksi (sebuah algoritma) untuk menempatkannya. Trading menggunakan algoritma juga bisa dikatakan sebagai trading otomatis atau auto trade, karena menggunakan perangkat komputer.
Secara teori, berarti keuntungan yang bisa dihasilkan dengan menggunakan trading algoritma juga terbilang cepat dan juga dengan frekuensi tinggi, hingga tidak mungkin dilakukan oleh trader manusia yang melakukan trading secara manual. Untuk melakukannya, para trader harus menggunakan suatu instruksi khusus lebih dulu untuk melakukan suatu tugas atau proses tertentu.
Sebagai contoh, untuk mengatur stop loss. Algoritma akan dibuat berdasarkan dengan time frame, harga atau indikator yang lainnya. Algoritma tersebut membuat trading menjadi lebih sistematis dan tidak terpengaruh oleh dampak psikologi yang biasanya dirasakan oleh trader manusia pada aktivitas trading.Â
Persyaratan Teknis Algoritma Trading
Dalam menerapkan algoritma yang menggunakan program komputer adalah suatu komponen penting dan biasanya dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum memulai trading algoritma. Sebelum trader memulai trading, ada perlunya untuk melakukan pengujian ulang pada algoritma yang akan digunakan nantinya (mengaplikasikan algoritma tersebut pada pasar forex atau saham yang sudah lewat untuk memastikan bahwa performa algoritma tersebut bisa menghasilkan profit lebih).
Tantangan yang akan muncul saat menggunakan trading algoritmik adalah mengubah strategi yang teridentifikasi menjadi proses komputer terintegrasi dan mempunyai akses untuk melakukan transaksi di akun trading pengguna. Adapun persyaratan untuk melakukan trading algoritmik adalah sebagai berikut:
- Memiliki pengalaman dan juga pengetahuan mengenai bahasa pemrograman komputer untuk membuat algoritma pemrograman strategi trading dan software trading.
- Dapat akses ke platform trading untuk melakukan transaksi.
- Akses untuk masuk market data yang akan dipantau oleh algoritma untuk membuka peluang dalam melakukan transaksi.
- Memiliki infrastruktur untuk menguji ulang sistem yang sudah dibangun sebelum diluncurkan di pasar.
- Memiliki data historis untuk pengujian ulang algoritma yang bergantung pada kompleksitas aturan sistematis yang diterapkan dalam sebuah algoritma.
Trading algoritmik juga menyediakan pendekatan yang lebih sistematis untuk para trader aktif daripada metode atau cara yang berdasarkan intuisi atau naluri trader.
Strategi Algoritma Trading
Melalui pasar forex, pasangan mata uang di trading dengan bermacam-macam volume sesuai dengan harganya. Volume rata-rata dari trading forex tersebut bisa mempengaruhi nilai tukar riil, oleh karena itu trading algoritma sangat cocok untuk transaksi dengan volume yang besar.
Berikut ini adalah beberapa strategi trading yang umum digunakan dalam melakukan trading algoritma:
1. Arbitrase
Strategi arbitrase adalah strategi yang menggunakan teknik membeli instrumen investasi yang memanfaatkan perbedaan dan ketidakseimbangan harga di pasar yang berbeda.
Perbedaan tersebut terjadi antara pasar A dan pasar B hingga bisa menghasilkan profit atau arbitrase bebas risiko. Arbitrase ini dapat diaplikasikan pada saham, pasar forex dan juga cryptocurrency.
Menerapkan algoritma untuk dapat mengidentifikasi perbedaan harga dan menetapkan order secara efisien memungkinkan kamu untuk berpeluang mendapatkan profit dari trading algoritmik.
2. Strategi Berbasis Model Matematika
Strategi trading berbasis model matematika ini layaknya seperti strategi delta-netral yang memungkinkan trading pada kombinasi opsi dan sekuritas yang mendasarinya. Delta-netral adalah strategi portofolio untuk memanfaatkan berbagai posisi dengan menyeimbangkan delta positif dan negatif, sehingga keseluruhan delta aset yang dimaksud berjumlah nol.
Portofolio delta-netral akan meratakan respons terhadap pergerakan pasar untuk rentang waktu tertentu supaya membawa posisi net change ke nol. Sedangkan delta akan mengukur seberapa banyak harga opsi berubah ketika harga sekuritas yang mendasarinya ikut berubah.
3. Strategi Seasonal
Trading algoritmik juga bisa digunakan untuk mengambil keuntungan pada waktu tertentu, contohnya adalah ketika pergerakan harga terjadi di akhir tahun. Akhir tahun ini merupakan sebuah momentum ketika harga sedang melonjak tinggi, trading algoritma ini bisa mengambil keuntungan dari perubahan cepat yang terjadi dalam periode spesifik dalam jangka waktu satu tahun.
Strategi seasonal ini cocok untuk diimplementasikan karena berisiko rendah. Maka dari itu, bagi trader jangka panjang strategi seasonal ini dapat dijadikan pilihan untuk aktivitas trading.
4. Mean Reversion
Strategi Mean Reversion ini didasari pada konsep bahwasanya harga tinggi dan rendah dari suatu aset adalah fenomena sementara, dan akan kembali ke nilai rata-rata (average value) secara berkala. Dalam mengidentifikasi dan menentukan kisaran harga hingga menerapkan algoritma berdasarkan mean reversion, maka memungkinkan trading untuk ditempatkan secara otomatis ketika harga suatu aset masuk dan keluar dari kisaran yang ditentukan.
Karena harganya akan kembali ke nilai rata-rata atau average value, jadi trader tidak perlu khawatir lagi mengenai area oversold atau overbought.
- Mengikuti Trend
Strategi perdagangan algoritmik yang paling umum digunakan adalah dengan mengikuti trend moving average, pergerakan harga, dan juga indikator teknis terkait. Mengikuti trend adalah strategi termudah dan paling sederhana bagi trader untuk diterapkan melalui aktivitas trading menggunakan algoritma, karena strategi ini tidak melibatkan trader untuk membuat prediksi atau perkiraan harga.
Trading akan dimulai berdasarkan terjadinya tren yang diinginkan, mudah dan langsung bisa diterapkan melalui algoritma tanpa harus masuk ke kompleksitas analisis prediktif lebih dulu. Dengan menggunakan moving average dari 50 dan 200 hari merupakan strategi mengikuti tren yang populer saat ini.
5 Strategi Algoritma Trading tadi sangat cocok untuk digunakan untuk trading jangka pendek maupun jangka panjang, dan bisa juga digunakan dalam trading saham, forex (mata uang asing), ataupun cryptocurrency.
Keuntungan Algoritma Trading
Keuntungan lain dalam menggunakan trading algoritma, yaitu:
- Trading dapat dieksekusi dengan harga terbaik yang ditawarkan oleh pasar.
- Menempatkan trading order secara instan dan akurat.
- Mengurangi risiko dari manual error pada saat penempatan trading.
- Mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh trader manusia berdasarkan faktor emosional dan juga psikologis.
- Pengecekan otomatis dalam beberapa kondisi market.
Sebagian besar algo trading merupakan trading yang dilakukan dengan frekuensi tinggi (HFT). Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan penempatan sejumlah besar pesanan dengan cepat di berbagai market yang ada dan beberapa parameter keputusan berdasarkan algoritma yang telah diprogram sebelumnya oleh trader.
Algo trading juga digunakan dalam beberapa bentuk aktivitas trading dan investasi, termasuk:
- Para investor menengah atau jangka panjang, firma-firma pembelian — dana pensiun, reksadana, perusahaan asuransi — menggunakan algo trading untuk membeli saham dalam jumlah besar pada saat mereka tidak ingin mempengaruhi harga saham dengan investasi volume besar yang terpisah.
- Trader jangka pendek dan juga partisipan sisi penjualan — market makers (pialang), spekulan, dan arbitrase — mendapatkan manfaat dari eksekusi trading otomatis; selain itu, algoritmik trading juga membantu menciptakan likuiditas yang cukup untuk para penjual di market.
Itulah tadi penjelasan mengenai algoritma trading. Strategi trading algoritma yang menggunakan perhitungan matematis, secara umum dilakukan secara otomatis, sehingga bisa mengurangi dampak negatif trading yang biasanya terjadi karena human error.
Penulis: Kontributor
Editor: Anju Mahendra
